Transaktionen im Bereich nicht borsentierter Unternehmen haben zuletzt wieder stark zugemmen; jedoch ist die Ermittlung des Betas - des systematischen Risikos - bei nicht borsentierten Unternehmen(steilen) aufgrund fehlender Kapitalmarktdaten schwierig. Alexander Scheld weist bisher nicht bekannte Zusammenhange fundamentaler Kennzahlen auf das Beta nach, um diese Informationslucke zu schlieen. Der Autor entwickelt ein Beta-Zusammenhangs- und Progsemodell und testet dessen Gultigkeit anhand einer empirischen Untersuchung am deutschen und amerikanischen Kapitalmarkt.
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Author Biography
Alexander Scheld promovierte an der Katholischen Universitat Eichstatt-Ingolstadt im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Er ist als Vice President im Investmentbanking fur eine deutsche Bank tatig.