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DAX-Future-Arbitrage by Frederic Merz (Paperback, 1995)

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Product Information

Fur den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, dass sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zugig abgebaut werden. Hierfur sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewertungsmodell des DAX-Futures, das die besondere Gestaltung des DAX berucksichtigt, wird unter Verwendung der neueren okonometrischen Methode der Kointegrationsanalyse die tatsachliche Bewertung und Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide Markte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert.

Product Identifiers

Publisher
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gmbh & Co. Kg
ISBN-13
9783790808599
eBay Product ID (ePID)
128981710

Product Key Features

Author
Frederic Merz
Publication Name
Dax-Future-Arbitrage
Format
Paperback
Language
German
Subject
Economics, Finance
Publication Year
1995
Type
Textbook
Number of Pages
174 Pages

Dimensions

Item Height
235mm
Item Width
155mm
Volume
115
Item Weight
305g

Additional Product Features

Title_Author
Frederic Merz
Series Title
Wirtschaftswissenschaftliche Beitrage
Country/Region of Manufacture
Germany

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